單選題
1、基本分析的優(yōu)點(diǎn)有( )。
A.能夠比較全面地把握證券價格的基本走勢，應(yīng)用起來相對簡單
B.同市場接近，考慮問題比較直接
C.預(yù)測的精度較高
D.獲得利益的周期短
2、預(yù)期收益水平和風(fēng)險之間存在( )的關(guān)系。
A.正相關(guān)
B.負(fù)相關(guān)
C.非相關(guān)
D.線性相關(guān)
3、利率期限結(jié)構(gòu)的理論有( )。
A.無偏預(yù)期理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.以上都是
4、史蒂夫.羅斯突破性地發(fā)展了資本資產(chǎn)定價模型，提出( )。
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.套利定價理論
C.期權(quán)定價模型
D.有效市場理論
5、由四種證券構(gòu)建的證券組合的可行域是( )。
A.均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域
B.均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無限區(qū)域
C.可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的有限區(qū)域，也可能是均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的無限區(qū)域
D.均值標(biāo)準(zhǔn)差平面上的一條彎曲的曲線
6、關(guān)于β系數(shù)，下列說法中，錯誤的是( )。
A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對數(shù)值越大，表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險越大
C.β系數(shù)是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)
D.β系數(shù)是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償
7、當(dāng)( )時，應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。
A.預(yù)期市場行情上升
B.預(yù)期市場行情下跌
C.市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率
D.市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率
8、可以反映證券組合期望收益水平和多因素風(fēng)險水平之間均衡關(guān)系的模型是( )。
A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價模型
9、套利定價理論的幾個基本假設(shè)不包括( )。
A.投資者是追求收益的，同時也是厭惡風(fēng)險的
B.資本市場沒有摩擦
C.所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響
D.投資者能夠發(fā)現(xiàn)市場上是否存在套利機(jī)會，并利用該機(jī)會進(jìn)行套利
10、通過CIIA考試的人員，如果擁有在財務(wù)分析、資產(chǎn)管理或投資等領(lǐng)域( )年以上相關(guān)的工作經(jīng)歷，即可獲得由國際注冊投資分析師協(xié)會授予的CIIA稱號。
A.1
B.2
C.3
D.5
標(biāo)準(zhǔn)答案：1-5 A A D B C 6-10 D A D B C
