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更新時間:2024-12-23
單選 1.判定市場大勢后分析該行情的幅度及持續(xù)時間主要依靠的分析工具是( )。 A:基本因素分析 B:技術(shù)因素分析 C:市場感覺 D:歷史同期狀況 2.期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為,若建倉后市場行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利,則可以( )。 A:平倉 B:持倉 C:增加持倉 D:減少持倉 3.大豆提油套利的作法是( )。 A:購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約 B:購買豆油和豆粕的期貨合約的同時賣出大豆期貨合約 C:只購買豆油和豆粕的期貨合約 D:只購買大豆期貨合約 4.買原油期貨,同時賣汽油期貨和燃料油期貨,屬于( )。 A:牛市套利 B:蝶式套利 C:相關(guān)商品間的套利 D:原料與成品間套利 5.艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的,每個周期都是由( )組成。 A:上升(或下降)的4個過程和下降(或上升)的4個過程 B:上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的4個過程 C:上升(或下降)的5個過程和下降(或上升)的3個過程 D:上升(或下降)的6個過程和下降(或上升)的2個過程 6. K線圖的四個價格中,( )最為重要。 A:收盤價 B:開盤價 C:*價 D:*價 7.以下指標(biāo)能基本判定市場價格將上升的是( )。 A:MA走平,價格從上向下穿越MA B:KDJ處于80附近 C:威廉指標(biāo)處于20附近 D:正值的DIF向上突破正值的DEA 8.下面關(guān)于交易量和持倉量一般關(guān)系描述正確的是( )。 A:只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時入市時,持倉量才會增加,同時交易量下降 B:當(dāng)買賣雙方有一方作平倉交易時,持倉量和交易量均增加 C:當(dāng)買賣雙方均為原交易者,雙方均為平倉時,持倉量下降,交易量增加 D:當(dāng)雙方合約成交后,以交割形式完成交易時,一旦交割發(fā)生,持倉量不變 9.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險,在大連商品交易所做買入套期保值,買入10手期貨合約建倉,基差為-20元/噸,賣出平倉時的基差為-50元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()。 A:盈利3000元 B:虧損3000元 C:盈利1500元 D:虧損1500元 10.某多頭套期保值者,用七月大豆期貨保值,入市成交價為2000元/噸;一個月后,該保值者完成現(xiàn)貨交易,價格為2060元/噸。同時將期貨合約以2100元/噸平倉,如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護(hù),則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是()。 A:2040元/噸 B:2060元/噸 C:1940元/噸 D:1960元/噸 11.良楚公司購入500噸小麥,價格為1300元/噸,為避免價格風(fēng)險,該公司以1330元/噸價格在鄭州小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后,該公司以1260元/噸的價格將該批小麥賣出,同時以1270元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為()。 A:-50000元 B:10000元 C:-3000元 D:20000元 12. 7月1日,大豆現(xiàn)貨價格為2020元/噸,某加工商對該價格比較滿意,希望能以此價格在一個月后買進(jìn)200噸大豆。為了避免將來現(xiàn)貨價格可能上漲,從而提高原材料成本,決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約,成交價格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場買進(jìn)大豆的同時,賣出20手9月大豆合約平倉,成交價格2060元。請問在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下,8月1日對沖平倉時基差應(yīng)為()元/噸能使該加工商實現(xiàn)有凈盈利的套期保值。 A:>-30 B:<-30 C:<30 D:>30 13. 某投機(jī)者預(yù)測 6 月份大豆期貨合約會下跌.于是他以 2 565 元/噸的價格賣出 3 手( 1 手二 10 噸)大豆 6 月合約。此后合約價格下跌到 2 530 元/噸,他又以此價格賣出 2 手 6 月大豆合約。之后價格繼續(xù)下跌至 2 500 元/噸,他再以此價格賣出 1 手 6 月大豆合約。若后來價格上漲到了 2 545 元/噸,該投機(jī)者將頭寸全部平倉,則該筆投資的盈虧狀況為( )。 A .虧損 150 元 B .盈利 150 元 C .虧損 50 元 D .盈利 50 元 14. 某投資者以 2.5 美元/蒲式耳的價格買入 2 手 5 月份玉米合約,同時以 2.73 美元/蒲式耳的價格賣出 2 手 7 月份玉米合約。則當(dāng) 5 月和 7 月合約價差為()時,該投資人可以獲利。(不計手續(xù)費(fèi)) A .大于等于 0.23 美元 B .等于 0.23 美元 C .小于等于 0.23 美元 D .小于 0.23 美 15. 7 月 1 日,某投資者以 7210 美元 l 噸的價格買入 10 月份銅期貨合約,同時以 7100 美元/噸的價格賣出 12 月銅期貨合約。到了 9 月 1 日,該投資者同時以 7 350 美元/噸, 7 190 美元/噸的價格分別將 10 月和 12 月合約同時平倉。該投資者的盈虧狀況為()。 A .虧損 100 美元/噸 B .盈利 100 美元/噸 C .虧損 50 美元/噸 D .盈利 50 美元/噸 16.5月15日,某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略,賣出5張7月大豆期貨合約,買入10張9月大豆期貨合約,賣出5張11月大豆期貨合約;成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )元。 A: 1000 B: 2000 C: 1500 D: 150 17. 基差交易是指按一定的基差來確定( ),以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。 A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差 B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格 C: 現(xiàn)貨價格 D: 期貨價格 18.7月1日,某交易所的9月份大豆合約的價格是2000元/噸,11月份大豆合約的價格是1950元/噸。如果某投機(jī)者采用熊市套利策略(不考慮傭金因素),則下列選項中可使該投機(jī)者獲利*的是( )。 A: 9月份大豆合約的價格保持不變,11月份大豆合約的價格漲至2050元/噸 B: 9月份大豆合約的價格漲至2100元/噸,11月份大豆合約的價格保持不變 C: 9月份大豆合約的價格跌至1900元/噸,11月份大豆合約的價格漲至1990元/噸 D: 9月份大豆合約的價格漲至2010元/噸,11月份大豆合約的價格漲至2150元/噸 19.某進(jìn)口商5月以1800元/噸進(jìn)口大豆,同時賣出7月大豆期貨保值,成交價1850元/噸。該進(jìn)口商欲尋求基差交易,不久,該進(jìn)口商找到了一家榨油廠。該進(jìn)口商協(xié)商的現(xiàn)貨價格比7月期貨價( )元/噸可保證至少30元/噸的盈利(忽略交易成本)。 A: 最多低20 B: 最少低20 C: 最多低30 D: 最少低30 20、2月25日,5月份大豆合約價格為1750元/噸,7月份大豆合約價格為1720元/噸,某投機(jī)者根據(jù)當(dāng)時形勢分析后認(rèn)為,兩份合約之間的價差有擴(kuò)大的可能。那么該投機(jī)者應(yīng)該采?。?)措施。 A、買入5月份大豆合約,同時賣出7月份大豆合約; B、買入5月份大豆合約,同時買入7月份大豆合約; C、賣出5月份大豆合約,同時買入7月份大豆合約; D、賣出5月份大豆合約,同時賣出7月份大豆合約。 多選 1. 以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是( )。 A: 趨勢線被觸及的次數(shù)越多,越有效 B: 趨勢線維持的時間越長,越有效 C: 趨勢線起到支撐和壓力的作用 D: 趨勢線被突破后,一般不再具有預(yù)測價值 2.對基差的描述正確的是( )。 A: 在正向市場上,收獲季節(jié)時基差擴(kuò)大 B: 在正向市場上,收獲季節(jié)時基差縮小 C: 在正向市場上,收獲季節(jié)過去后,基差開始縮小 D: 在正向市場上,收獲季節(jié)過去后,基差開始擴(kuò)大 3.對于基差的理解正確的是( )。 A: 基差是衡量期貨價格與現(xiàn)貨價格關(guān)系的重要指標(biāo) B: 基差等于持倉費(fèi) C: 在正向市場上基差為負(fù)值 D: 理論上基差最終會在交割月趨向于零 4.在( )的情況下,買進(jìn)套期保值者可能得到完全保護(hù)并有盈余。 A: 基差從-20元/噸變?yōu)?30元/噸 B: 基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸 C: 基差從-40元/噸變?yōu)?30元/噸 D: 基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸 5.銅期貨市場出現(xiàn)反向市場的原因可能有( )。 A: 智利大型銅礦工人罷工 B: 銅現(xiàn)貨庫存大量增加 C: 某銅消費(fèi)大國突然大量買入銅 D: 替代品的出現(xiàn) 6.在期貨市場中,套期保值能夠?qū)崿F(xiàn)的原理是( )。 A: 現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格走勢具有“趨同性” B: 現(xiàn)貨市場與期貨市場的基差等于零 C: 現(xiàn)貨市場與期貨市場的價格走勢不一致 D: 當(dāng)期貨合約臨近交割時,現(xiàn)貨價格與期貨價格趨于一致 7. 期貨投機(jī)與賭博的主要區(qū)別表現(xiàn)在:( )。 A: 風(fēng)險機(jī)制不同 B: 參與人員不同 C: 運(yùn)作機(jī)制不同 D: 經(jīng)濟(jì)職能不同 8. 期貨投機(jī)的原則有( )。 A: 充分了解期貨合約 B: 確定*獲利目標(biāo) C: 確定*虧損限度 D: 確定投入的風(fēng)險資本 9.熊市套利者可以獲利的市況是( )。 A: 近期合約價格小幅上升,遠(yuǎn)期合約價格大幅度上升 B: 遠(yuǎn)期合約價格小幅上升,近期合約價格大幅度上升 C: 近期月份合約價格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價格快 D: 近期月份合約價格下降得比遠(yuǎn)期月份合約價格慢 10.以下構(gòu)成跨期套利的是( )。 A: 買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時賣出LME6月銅期貨 B: 買入上海期貨交易所5月銅期貨,同時賣出上海期貨交易所6月銅期貨 C: 買入LME5月銅期貨,一天后賣出LME6月銅期 D: 賣出LME5月銅期貨,同時買入LME6月銅期貨 11. 基本分析法的特點(diǎn)是分析( )。 A: 價格變動長期趨勢 B: 宏觀因素 C: 價格變動根本原因 D: 價格短期變動趨勢 12.某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時以2000元/噸買入7月大豆合約一張,當(dāng)5月合約和7月合約價差為( )時,該投資人獲利。 A: 150元 B: 50 元 C: 100 元 D: -80元 13. 以下能對期貨市場價格產(chǎn)生影響的是( )。 A: 經(jīng)濟(jì)周期 B: 天氣情況 C: 利率水平 D: 投資者對市場的信心 14.按道氏理論的分類,趨勢分為( )等類型。 A: 主要趨勢 B: 次要趨勢 C: 短暫趨勢 D: 無趨勢 15. 以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是( )。 A: 趨勢線被觸及的次數(shù)越多,越有效 B: 趨勢線維持的時間越長,越有效 C: 趨勢線起到支撐和壓力的作用 D: 趨勢線被突破后,一般不再具有預(yù)測價值 16.期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于 A.期貨投機(jī)交易只在期貨市場操作,套期保值交易在現(xiàn)貨和期貨兩個市場同時操作 B.期貨投機(jī)交易以獲取較大利潤為目的,套期保值交易以利用期貨市場規(guī)避現(xiàn)貨市場風(fēng)險為目的 C.期貨投機(jī)交易以獲得價差收益為目的,套期保值交易以達(dá)到期貨與現(xiàn)貨市場的盈利與虧損基本平衡為目的 D.期貨投機(jī)交易是價格波動風(fēng)險的承擔(dān)者,套期保值交易是價格風(fēng)險的轉(zhuǎn)移者 17、賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利( ) A、基差從–20元/噸變?yōu)楱C30元/噸 B、基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸 C、基差從–40元/噸變?yōu)楱C30元/噸 D、基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸 E、基差從–40元/噸變?yōu)?0元/噸 18、金字塔式買入賣出方法增倉時,應(yīng)遵循的原則( )。 A、現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利 B、現(xiàn)有持倉已經(jīng)虧損 C、持倉的增加應(yīng)逐次遞增 D、持倉的增加應(yīng)逐次遞減 E、持倉量均勻的增加 19. 牛市套利能夠獲利的情況有()。 A .正向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差擴(kuò)大 B .正向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差縮小 C .反向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差擴(kuò)大 D .反向市場時近月與遠(yuǎn)月合約價差縮小 20.下面對反向大豆提油套利做法正確的是()。 A .買入大豆期貨合約,同時賣出豆油和豆粕期貨合約、 B .賣出大豆期貨合約,同時買入豆油和豆粕期貨合約 C .增加豆粕和豆油供給量 D .減少豆粕和豆油供給量 判斷題: 1. 期貨投機(jī)交易以獲取價差為目的。( ) 2.技術(shù)分析提供的量化指標(biāo),可以指示出行情轉(zhuǎn)折之所在。() 3.交易量和持倉量增加而價格下跌,說明市場處于技術(shù)性強(qiáng)市。() 4. 在金字塔式買入賣出策略中,若建倉或市場行情與預(yù)測一致,在現(xiàn)有持倉已經(jīng)盈利的情況下才能增倉,且持倉的增加應(yīng)漸次遞增。() 5. 當(dāng)投機(jī)者最初的持倉方向獲利后,才能追加投資交易,且追加的投資額應(yīng)低于最初的投資額。( ) 6. 一般說來,風(fēng)險和獲利機(jī)會是對等的。() 7. 只有當(dāng)現(xiàn)貨價格明顯高于期貨價格時可進(jìn)行期現(xiàn)套利。( ) 8. 套利行為的存在增大了期貨市場的交易量,承擔(dān)了價格變動的風(fēng)險。() 9. 投機(jī)者承擔(dān)了價格波動的風(fēng)險。( ) 10. 在價差套利中,交易者關(guān)注的是某一個期貨合約的價格向哪個方向變動。() 12. 進(jìn)行賣出套利時,套利者預(yù)期不同交割月的期貨合約的價差將擴(kuò)大。( ) 13. 期貨交易技術(shù)分析法中的移動平均線的不足之處在于它反映市場趨勢具有滯后性。( ) 14. 牛市套利即買進(jìn)套利,熊市套利即賣出套利。( ) 15. 套利交易通過對沖,調(diào)節(jié)期貨市場的供求變化,從而有助于合理價格水平的形成。( ) 16. 反向大豆提油套利是大豆加工商在市場價格關(guān)系基本正常時采用的套利方法。() 17. 在進(jìn)行基差交易時,不管現(xiàn)貨市場上的實際價格是多少,只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的對方協(xié)商得到的基差,正好等于開始做套期保值時的基差,就能實現(xiàn)完全套期保值,取得完善的保值效果。( ) 18.無論價格漲跌,套期保值總能實現(xiàn)用現(xiàn)貨市場的盈利部分或全部沖抵期貨市場的虧損。() 19.套期保值的效果和基差的變化無關(guān),而與持倉費(fèi)有關(guān)。() 20.根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同,跨期套利可以分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利三種。()
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